Sunday, 3 December 2017

Ea testador forex


MetaTrader 4 Strategy Tester Tutorial Para obter o máximo de seu consultor especializado, você precisará otimizar e backtest sua estratégia usando MetaTraders Strategy Tester. Enquanto o teste para frente em uma conta de demonstração é essencial, o backtesting permite simular a negociação durante um longo período de tempo em apenas alguns minutos. E com o recurso de otimização, você pode descobrir quais configurações melhoraram em um período de gráfico histórico selecionado. Há um debate considerável sobre a precisão do testador de estratégia MetaTraders. Na melhor das hipóteses, backtesting oferece apenas uma aproximação aproximada de como os negócios seriam executados em tempo real. Mas é a única ferramenta disponível para testar rapidamente qualquer estratégia em uma ampla gama de situações comerciais e uma que você deve aprender a usar bem. Abra o Strategy Tester no MetaTrader clicando no botão apropriado na barra de ferramentas ou selecionando Strategy Tester no menu Exibir. Centro de histórico Antes de testar ou otimizar, é importante certificar-se de que os dados do seu histórico sejam completos e precisos, especialmente se você estiver usando Cada marca como seu modelo de teste. Se você ver erros de gráfico incompatíveis no seu diário ou se sua qualidade de modelagem for inferior a 90, seus dados de histórico são insuficientes para gerar carrapatos precisos. Abra o History Center a partir do menu Ferramentas ou pressionando F2 no teclado. Clique duas vezes no par de gráficos na coluna da esquerda para o qual você planeja fazer o backtest. Uma lista de períodos de tempo aparecerá abaixo. Comece clicando duas vezes em 1 Minuto (M1) para carregar os dados de histórico desse período. O backtester usa dados M1 para gerar carrapatos, por isso é importante que seus dados M1 estejam completos. A partir do Centro de História, pode transferir ou importar dados para utilizar no backtesting. Seu corretor fornecerá automaticamente alguns dados recentes, mas pode não ser suficiente para um backtest mais longo. Além disso, os dados gratuitos para download do MetaTrader (acessíveis através do botão Download) nem sempre estão completos e podem conter grandes lacunas. Você pode baixar dados M1 gratuitos de forextesterdatadatasources. html. Primeiro, selecione o período M1 para o símbolo da lista no lado esquerdo. Clique no botão Importar e, em seguida, clique em Procurar na caixa de diálogo Importar para selecionar o arquivo de dados M1 que você acabou de baixar. Pressione OK para importar os dados - pode levar vários minutos. Agora você tem vários anos de dados M1 para esse símbolo. Para usar esses dados em prazos maiores, você precisará usar o script periodconverter que vem com MetaTrader. Abra uma janela de gráfico e configure-a para M1. Arraste e solte o script periodconverter da janela Navegador para o gráfico e defina a configuração ExtPeriodMultiplier como o número de minutos para converter para. Para M15, use 15 para H1, use 60 para H4, use 240, e assim por diante. Repita esse processo para todos os períodos de símbolos que você planeja testar. Depois de ter dados históricos suficientes, você pode começar a testar. O vídeo abaixo demonstra o processo de importação e conversão dos dados M1: Otimização O recurso de otimização do MetaTrader 4 permite testar milhares de combinações de configurações do consultor especialista para encontrar as configurações mais lucrativas para o gráfico, período e intervalo de datas selecionados. As estratégias baseadas em indicadores terão de ser optimizadas para obter a máxima rentabilidade. No entanto, quase todas as EAs se beneficiarão com a otimização - mesmo aquelas que comercializam dados de marca, desde que você tenha dados de histórico M1 completos (veja acima). Enquanto o otimizador retornará as configurações mais rentáveis ​​para o intervalo de datas selecionado, isso não garante que essas configurações sejam lucrativas no futuro. As condições do mercado mudam frequentemente, por isso é importante re-optimizar regularmente o seu consultor especializado para obter melhores resultados. Para otimizar seu consultor especialista, selecione-o primeiro na caixa suspensa Expert Advisor. Selecione o par de moedas da caixa Símbolo e período de gráfico da caixa Período. Para Modelo. Youll geralmente deseja selecionar Open Prices Only, a menos que você esteja otimizando um EA que é executado em dados tick. Nesse caso, selecione Cada marca. Marque a opção Usar Data e selecione um intervalo de datas para otimizar para. Por fim, certifique-se de que a Otimização esteja marcada. Clique no botão Propriedades do especialista para abrir as configurações do consultor especialista. Na guia Entradas é onde você entrará o intervalo de valores para otimizar para. A coluna Iniciar será o valor mais baixo para uma determinada configuração, enquanto a coluna Stop será a mais alta. A coluna Step é a quantidade que o otimizador irá passar da configuração Start para a Stop. Na imagem acima estamos otimizando configurações de SL, TS e TP para um consultor especializado. O valor inicial é 20, o passo é 20 e o paragem é 200. O optimizador irá testar todas as combinações de valores de 20, 40, 60 e assim por diante até 200. Utilize um valor de início, passo e paragem adequado para A configuração que você está otimizando. Mesmo valores (5, 10, etc.) são bons. A caixa de seleção à esquerda deve ser selecionada para que essa configuração seja otimizada. Quaisquer configurações que não forem verificadas usarão o número na coluna Valor ao otimizar. No separador Testes, pode ajustar o Depósito Inicial para algo um pouco mais realista. Deixe as outras configurações em seus padrões. Quando estiver pronto para começar a otimizar, clique no botão Iniciar, na parte inferior direita da janela do Testador de Estratégia. Dependendo do período, o intervalo de datas, o modelo de teste e o número de configurações a serem otimizadas podem levar de alguns minutos a várias horas. Se levar muito tempo, considere encurtar o intervalo de datas, otimizando menos configurações ou usando um valor de passo maior. Assim que a otimização for concluída, abra a guia Resultados da Otimização e clique duas vezes na coluna Lucro para classificar os resultados. Clique duas vezes em qualquer um dos resultados para carregá-lo no testador. Pressione o botão Iniciar novamente para testar novamente com as configurações selecionadas. Backtesting Até agora, deve ser óbvio como funciona o backtester. Selecione o seu Expert Advisor. Símbolo. Período e Modelo. Marque a caixa Usar data e selecione um intervalo de datas. Selecione Visual Mode somente se você desejar um visual passo a passo do backtesting. Deixe a Otimização desmarcada. Clique no botão Propriedades do especialista e insira suas configurações na coluna Valor na guia Entradas. Você também pode carregar ou salvar configurações usando os botões no canto inferior direito. As colunas Start, Step e Stop são ignoradas, assim como as caixas de seleção. Feche a caixa de diálogo Propriedades Expert e pressione Iniciar para iniciar o teste. Levará de alguns segundos a vários minutos dependendo das suas configurações. Uma vez finalizado o teste, abra a guia Relatório na parte inferior para ver seus resultados. Algumas estatísticas a tomar nota de: Total do lucro líquido - O lucro bruto menos a perda bruta. Fator de lucro - A relação entre lucro bruto e perda bruta. Mais alto é melhor, qualquer coisa acima de 1,5 é boa. Remessa absoluta - A retirada do seu depósito inicial. As altas retiradas aumentam a probabilidade de que sua conta seja explodida. Negociações de lucro - Sua porcentagem global de vitórias. Qualidade de modelagem - Apenas importante se seu modelo de teste for Every Tick. Em caso afirmativo, isso deve ser 90. Se não, siga as instruções acima para atualizar seu histórico com dados precisos M1. A guia Resultados na parte inferior do testador de estratégia fornecerá os detalhes sobre as ordens abertas e fechadas, incluindo a parada final, o lucro e a perda de parada. Clique no botão Abrir gráfico para obter uma representação visual de seus resultados. Ao testar sua nova EA, examine-os de perto para garantir que sua estratégia esteja funcionando como planejado. Walk Forward Analysis Enquanto backtesting e otimização pode dar-lhe uma boa idéia de como o EA vai o comércio, você precisará fazer testes mais extensivos para garantir que o seu sistema comercial é verdadeiramente rentável. A melhor maneira de conseguir isso é por meio de um processo chamado análise passo a passo. Walk forward análise simplesmente consiste em vários ciclos de otimização e backtesting, e analisar os resultados de testes durante um longo período. Nosso artigo sobre análise de andamento explica o processo com mais detalhes. Nosso Walk Forward Analyzer para MetaTrader permite que você execute WFA rapidamente e easily. Best terceiro partido testador de estratégia para MetaTrader 4 Juniu 2017 Status: Membro 167 Posts Qualquer pessoa pode dar alguns conselhos sobre as opções disponíveis para usar um aplicativo de terceiros para Testoptimize um EA (mt4) O Metatrader 4 é limitado à operação de um único núcleo de 32 bits, que é um lixo para o recurso de otimização no testador de estratégia. O Metatrader 5 executa multi-core de 64 bits, por isso ele manivelas através de otimizações. Eu amo o mt5 mas. Eu acho que o mt4 é muito mais fácil de desenvolver do que o mt5 e posso obter acesso a uma melhor execução de ampliação de spreads no mt4. Eu fiz a busca óbvia no google, mas nada realmente atraiu (eu me desinterino quando um produto comercial usa sinais em seu site). Então, é alguém capaz de oferecer qualquer conselho ou experiência que possa ter por favor O que é tudo sobre o seu tudo sobre o dinheiro. Junio ​​2017 Status: Membro 167 Posts Ninguém está interessado neste tópico Realmente eu vejo tópicos em todos os tipos de disparates, mas quando se trata de soluções de testes robustos, ninguém está interessado. Eu posso ver porque 90 de você falham. De qualquer maneira, se alguém um dia se encontrar com isso. Onlinestrategytester - parece muito legal que eles têm todos os dados já (mas qual é a qualidade dos dados tick), no entanto, eu não sou um fã de carregar meu ea para a internet forexsbwikifsbprostart - Parece ser um monte de coisas que eu realmente não precisa , Mas pelo menos ele faz otimizações. Não mencionar velocidade etc Mais investigação necessária. Strategyquanteaanalyzer - Parece sucata. Tudo o que faz é analisar seu arquivo backtest concluído. Isso é impossível. Forexcontrolcenter - Mesmo que acima, tudo o que faz é importar suas declarações de Metatrader. Mais lixo. Newsite. asirikuy - Isso parece muito bom. No entanto, eles cobram uma taxa mensal que eu não sou fã de (A assinatura custa 292 USD pelo primeiro ano e depois 161 USD por ano depois). Eu vou feliz para pagar a qualidade, mas eu quero o software na minha máquina. No geral, bastante decepcionante à primeira vista. Nem um site fez menção sobre como os dados do carrapato são tratados ou o uso da CPU. Vou continuar procurando, mas estou pensando que poderia estar de volta ao MT5 O que é tudo sobre o seu todo sobre o dinheiro. Eu não sou mais fã do backtest, mas eu tive back-toy acitivy naquela época, mesmo que consumisse minhas horas de negociação. Você já tentou com eles, tickstory. Um único par tiquetaquear dados às vezes em gigabytes. Meu único problema é, especificação pc couldnt lidar com os dados converter e muitas vezes falha. Bem, você sempre pode tentar configurações diferentes com os dados do backtest, mas os dados reais são o mercado atual. O objetivo da BT é apenas verificar se a nossa lógica funciona de acordo com o plano de negociação, o resultado sempre varia do processo FT. Gastar mais com a frente. Sua EA deve explicar o deslizamento e rejeitar os negócios com deslizamento excessivo para que você não possa culpar o download de dados do tick para o problema. Em relação Tickstory, eu nunca tive qualquer problema com a conversão de dados. Tendo tentado a maioria dos programas mencionados no Post 2, meus pensamentos são que o MT4 em si é bom para o teste de volta. Basta não usar MT4 história downloader. Se você quiser apenas uma confiabilidade de teste de volta de 90, use o SQ Tick Data Downloader, que parece ser mais rápido do que Tickstory. Use quotConfigurequot para exportar os dados do tick para CSV e marque as caixas para criar dados da série temporal do CSV e, em seguida, importe isso para o MT4. Se você quiser 99.9 precisão, você terá que usar Tickstory para fazer a importação de tic em MT4 e certifique-se de executar o MT4 de Tickdata. Você pode fazer referência aos dados do tick do SQ da Tickstory. Basta renomear os arquivos para o formato Dukascopy. Para descobrir o formato, faça apenas um pequeno download usando Tickstory e veja o nome do arquivo. É formato Dukascopy. Infelizmente, o SQ tick data filename tem seu próprio formato. Para resumir, MT4 em si é melhor, uma vez que é livre e confiável. O que não é confiável é que os dados são fornecidos pelo MT4 history download. Portanto, baixe seus próprios dados usando um programa de terceiros, como o SQ Tick Data Downloader ou Tickstory. Ninguém está interessado neste tópico. Realmente eu vejo threads em todos os tipos de bobagens, mas quando se trata de soluções de teste robustas, ninguém está interessado. Parece que apenas alguns comerciantes realmente se preocupam com backtesting confiável. Eu acho que o problema é que o processo de backtesting é difícil de ser feito corretamente e leva tempo para estudar e dominar. É difícil programar EA corretamente. O backtester MT é lento eo resultado backtest para um especialista não é bom na maioria dos casos. Demora realmente boa quantidade de tempo para fazer um perito logicamente correto com um bom backtest desempenho e stats. É por isso que a maioria dos comerciantes desistiu no processo e começar a jogar. Sim sim. Negociação sem um backtest correto é GAMBLING. Infelizmente não há uma solução fácil e sem falhas. Im forex profissional e lutando com esse problema para os últimos dez anos. Parecia que a única maneira para mim era desenvolver meu próprio motor de backtetsing. Atualmente, estou fazendo uma série de vídeos sobre a criação de Expert Advisors. Você pode encontrá-lo nesse canal: youtubeplaylistlis. WldbCHs10pT3qP A série vai cobrir toda a viagem de estabelecer e testar um ambiente comercial, tornando as configurações adequadas, recolha de dados, backtesting e análise de estratégias forex, preparando Expert Advisors e finalmente começar um verdadeiro comércio. Posso dizer que tenho uma boa experiência no campo de backtesting e posso discutir todos os tópicos sobre o processo. Basta não usar MT4 história downloader. Se você quiser apenas uma confiabilidade de teste de volta de 90, use o SQ Tick Data Downloader, que parece ser mais rápido do que Tickstory. Caro DaveC, ao importar Dados Tick para MetaTrader você realmente aumentar o quotModelling qualityquot número, mas este é o único objetivo que você alcançar. Ele não melhorar sua chance de ganhar dinheiro com o comércio ao vivo. Você sabe por quê? A razão é muito simples - os dados de carrapatos baixados com SQ Tick Data Downloader ou Tickstory estão vindo de DuqasCopy, mas eles não oferecem MT trading. A dinâmica de dados é diferente, você não pode pensar o backest realizado em dados moldados por Ducas é confiável para o seu corretor. Oi Innate, você experimentou essa ferramenta que você gostou (testador inteligente Forex) Ele usa dados tick-by-tick. As citações que você precisa baixar do TrueFX - arquivos mensais. csv. O único problema é que os arquivos são realmente grandes para MS Excel para abri-los completamente - se você quiser ver ou editar os dados, você precisa usar outro software. Você também pode baixar um pequeno utilitário a partir daí para cortar um arquivo de um mês em pedaços menores, se necessário. Pessoalmente, eu não backtest em mais de uma semana de dados. BTW, na minha opinião, trueFX parece muito legal. Citações negociáveis. Oi, desculpe, não, eu não investiguei muito mais do que antes. Decidi que o único caminho a seguir (para mim) era avançar para o mt5 e usar o testador de estratégia nisso. Conseqüentemente eu havent olhado para trás em mt4 e incomodado com o hassle de dados de carrapato de transferência etc etc. Eu ainda suporto inteiramente a noção que backtesting executado corretamente é essencial. Se nada mais reduzir o tempo de desenvolvimento de eas. O que é tudo sobre tudo sobre dinheiro. Você está testando em dados reais tick Eu me lembro MT4 leva M1 barras e interpola carrapatos a partir disso, o que torna os dados artificiais - muito quotsmoothquot. Obrigado Não, eu não estou usando dados de ticks reais. Em mt5, o testador usa os pontos ohlc e recria o histórico. Eu ainda uso o modo Every Tick para aumentar a precisão. Eu verifiquei isso antes com dados de tiques reais e os resultados foram muito semelhantes. Basta para mim não me preocupar em perseguir os dados de tiques reais indescritíveis. IMHO estava ocupando muito do meu tempo adquirindo e carregando os dados do tick em vez de apenas testar e desenvolver. Minha estratégia não é fortemente dependente de detalhes minuciosos e testador mt5s me dá confiança suficiente de que estou desenvolvendo minha estratégia na direção certa. Tenha cuidado com a qualidade dos dados de tiques lá fora. A menos que você esteja colhendo você mesmo, provavelmente não será a imagem completa. Por exemplo, se você abrir o arquivo csv criado a partir de TickStory há apenas um punhado de carrapatos para cada minuto. Este não é o caso real. Em vez disso, haveria centenas ou milhares de carrapatos a cada minuto, dependendo do tempo e do instrumento financeiro. A codificação mt4 vs mt5 é muito similar hoje em dia. Estou satisfeito por eu ter feito o interruptor. O que é tudo sobre tudo sobre dinheiro. Eu tenho tido problemas com o meu backtesting até resolver o problema de algumas maneiras. Agora, eu toque novamente em todos os carrapatos 70 mais rápido, como eu faço com os Preços Abertos. O que mais eu preciso? Tenho dados de diferentes fontes. Tickstory e EstratégiaQuant. Mas, depois de ver este truefx vou também dar-lhe um ir, para se certificar de que a minha estratégia funciona melhor em todo o ambiente antes de publicá-lo para ele público. Tópico agradável aqui. Hey lá, satisfeito aqui você está tendo o melhor sucesso com seu teste Pode você por favor nos dizer o que é você fêz para fazer o testador traseiro funcionar 70 agradecimentos mais rápidos. O que é tudo sobre tudo sobre dinheiro. É alguém capaz de dar alguns conselhos sobre as opções disponíveis para usar um aplicativo de terceiros para testoptimize um EA (mt4) Metatrader 4 é limitado a um único núcleo operação de 32 bits, que é lixo para o recurso de otimização no testador de estratégia. O Metatrader 5 executa multi-núcleo de 64 bits, de modo que abre as otimizações. Eu amo o mt5 mas. Eu acho mt4 muito mais fácil de desenvolver do que mt5 e eu posso ter acesso a spreads melhor execução amp em mt4. Eu fiz a pesquisa óbvia do Google, mas nada realmente atraiu (eu obter desinteressado quando uma negociação. Consultar a cTrader plataforma cAlgo, eles têm uma área de testes muito bom. Isto tops MT backtester com certeza, e é livre com a conta Pepperstone. Se (IsTesting ()) ObjectsDeleteAll () Se não estiver depurando ou verificando alguns códigos, certifique-se de que todos os meus códigos têm essas linhas antes da linha OrderSend () Eu uso isso também em meus códigos: if (IsTesting) Print (quotThis é necessário enquanto Demoing ou Trading Live, não necessário herequot) E, em todos os meus objetos Desenho também, eu faço isso: if (IsTesting) ObjectCreate (quotTradingAlonequot, OBJPROPHLINE , 0, Time0, Ask50Point) Em comentários também, eu faço mesmo se (IsTesting) if (IsTesting) Comentário (quotNeeded Em Demo. Isso é realmente útil, obrigado

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