Negociação de tendências otimizadas na fábrica forex para a vida

Optimized Trend Trading Juntado em abril de 2010 Status: Membro 180 Postagens Obrigado, obrigado, obrigado, seu espaço. Este último mod é ótimo. Na verdade, quando eu olhei algo parecido com a seção de Elite na TSD, perguntei-me por que não tentar usar isso no ASCtrend, mas em vez de procurar cross-overs (o cross-over não parece funcionar bem em filtros digitais avançados , Nem sequer faz sentido para eles). Procuro uma mudança da inclinação. No entanto, como as bandas ATR com multiplicador foram quotcreatedquot neste final de semana, os testes reais mostraram que eles falharam meu Metatrader se eu tentar usá-los. Posso usá-los apenas em gráficos off-line. O motivo é que temos que calcular 3 SSA com muita desaceleração. Pergunto-me é possível simplificar os cálculos, porque, de fato, o que precisamos é o SSA central. Todos os outros podem ser derivados da linha central e não precisam ser computados de forma independente. No entanto, mesmo em gráficos off-line, esses aparecem como os mais avançados envelopes Hurst. RI MUITO. PS. O código de caterpillarv2 e SSA de preço e aquele publicado pelo seu espaço (barras ilimitadas de bandas SSA f em que é baseado em caterpillarv3) são diferentes. Registrado em novembro de 2009 Status: Membro 43 Posts esta é a versão do meu canal de caterpillarv3mod. mq4, você deve colocar a caterpillarv3mod. mq4 nos indicadores. Imagem anexa (clique para ampliar) Inscrito em Abr 2010 Status: Membro 180 Posts Oi hoje Quero que você mostre um exemplo de como todos os componentes da negociação de tendências avançadas vão juntos (minha interpretação). Hoje temos uma condição de mercado, eu chamo High Phase Space Singularity. Temos uma alta dimensão fractal em ambos os 15 e 30 m. Basicamente isso significaria que o espaço de fase subjacente é terrivelmente complexo. O mercado não pode fazer sua mente. Os algoritmos direcionais não funcionam. No entanto, temos hoje uma forma suave desta singularidade. Isso ocorre porque temos baixa volatilidade. Uma forma severa é quando a combinamos com alta volatilidade. Geralmente no EURUSD que não acontece com muita frequência (este par tem o expoente Hurst mais alto). OK sob essas condições eu fui para um período de tempo de 5 m. Procurei a oportunidade de uma ruptura que preencheria a lacuna. Tivemos uma ruptura do fractal, tive um sinal da Brain Trend e entrei em um comércio. Bom pips, tivemos uma pequena correção. Este é geralmente um gancho de Ross após uma ruptura. Essa é uma reação esperada, após uma ruptura. No entanto, fiquei distraído pelo telefone com os clientes. Quando voltei o horror, a boa tendência foi mais frouxa, com um sinal de tendência cerebral contra mim. Eu não fechei por causa da singularidade. Isso significa que quando temos em 15 m e 30 m de FGDI azul gt 1,5 ou IVAR gt 0,5, isso significa que a probabilidade de reversão é maior que a probabilidade de continuação. É por isso que não saí do comércio. O comércio se torna positivo. Eu tinha outras coisas para fazer, para monitorá-lo sob essas condições. E eu o encerrei. A idéia é ver. A zona azul. Nessa zona, a probabilidade de alcance é excelente. Temos que esperar por uma ruptura na outra zona. Quando vemos uma ação de preço e a dimensão fractal não muda, geralmente temos barras Pin (parte essencial do fenômeno do ruído rosa) a partir de uma perspectiva de ação de preço. Quando temos uma dimensão tão fraca, não espere que os algoritmos direcionais atinjam. Estas são exatamente as condições de mercado inversas da Singularidade do Espaço de Baixa Fase (quando todos os algoritmos funcionam no seu melhor). Se eu posso fazer uma comparação: seu algoritmo de sistema comercial é seu carro. A dimensão fractal é um indicador da estrada. O espaço de fase é a estrada. Não dirija com alta velocidade quando tiver uma estrada suja e muitas mudanças. Desacelere, não troque. Normalmente, os sistemas de grade estatisticamente conduzidos funcionam no seu melhor desempenho nessas condições de mercado. Olhe para o retracement de fibonacci. Tivemos um retracement de mais de 100. E isso não foi bom como uma continuação. Veja o segundo gráfico com uma atualização do movimento. Olhe quando temos a segunda ruptura. Imagens anexas (clique para ampliar) thank you again por esta versão. Agora, temos apenas bandas SSA baseadas em ATR, mas também temos bandas baseadas em desvio padrão. As bandas SSA são muito superiores às dos polinômios (indicadores do centro de gravidade). Na verdade, os polinômios de alta ordem sofrem com o fenômeno Runge. Quando você aplica uma ordem superior de polinômio, você obterá mais erros nas bordas do intervalo (onde estamos interessados ​​LOL). E com o SSA temos algo muito melhor se aplicarmos muito atraso. Sim, o código é muito pesado, mas. Em gráficos off-line, não há problema. É divertido quando a comunidade Metatrader não está copiando algo das Stocks e Commodities, ou das outras plataformas, mas faz algo inovador e novo. Eu acho que esses indicadores estão realmente dirigindo na vanguarda das nossas possibilidades nesta plataforma. Olhe para esses dois tiros. Posso comparar o polinômio de ordem 8 com as novas bandas SSA. Parece semelhante, mas cuide dos detalhes. O polinômio de 8 ordens está diminuindo, mas temos um possível fenômeno Runge lá. O SSA é horizontal e não temos um erro. Certifique-se de que o mercado pode cair perfeitamente e o plynomial pode estar certo, mas todos sabemos como ele repintará. É por isso que Belkhayate faz as seguintes distinções. Temos dois casos em que o polinômio atrai o mercado (o movimento do mercado é corretivo) e quando o mercado força o polinômio a calcular (o movimento não é corretivo). No entanto, ele usa o máximo de 4 ordens do polinômio e na foto eu usei o polinômio de ordem 8 para aproximar as bandas SSA. Imagens anexas (clique para ampliar) Hoje foi um dia interessante que tivemos transição da singularidade do Espaço de Fase Elevada para a Singularidade do Espaço de Fase Baixa. Fase alta Espaço singularidade: Nada realmente funciona (FGDI gt 1,5 ambos em 15 e 30 Time frame) Baixa Fase Espaço Singularidade: Tudo funciona, exceto o julgamento humano. (FGDI lt 1,5 ambos em 15 e 30 Time frame) Eu acho que não posso fazer um exemplo mais claro do que este tiro. Imagem anexa (clique para ampliar) Inscrito em Abr 2010 Status: Membro 180 Posts Eu acho que fiz uma explicação anteriormente neste tópico. Aqui, eu apenas dou o exemplo. No entanto, o uso da dimensão fractal é uma abordagem inovadora na análise técnica de Action de preço. Essas idéias voam por aqui e por TSD desde vários anos. Eu queria resumir e organizar o que eu conheço em um só lugar. No entanto, como as velas, isso não pode ser explicado em uma única publicação. Pode ser necessário um fio inteiro, e não sou capaz de me dedicar em uma tarefa tão responsável. Por outro lado, você tem tudo o que eu sei neste tópico, eu não mantenho nenhum segredo de você. Eu realmente quero dar-lhe o Holy Grale, mas não o tenho LOL. Aqui é o IVAR. Há também um artigo em russo. Use o google tradutor. Há uma série de matemática complexa. Mas, no final, eles dão uma explicação sobre como isso pode ser usado. No entanto, é importante saber, o que temos um processo persistente ou antipersidente. E este conhecimento é um conhecimento prático. As pessoas que o combinam com os métodos práticos de ação de preço têm uma melhor vantagem matemática do que os métodos estatísticos baseados na hipótese gaussiana. A natureza do mercado é que ele muda. É como uma criatura viva. Quando a mudança de mercado forma um estado para o outro, esse momento é perigoso porque as novas condições de negociação estão prestes a surgir. Recentemente, o mercado fez um balanço claro e facilmente identificável. Sim, mas alguns comerciantes conseguiram se beneficiar. Conheço pessoas que perderam muito ontem, porque não acreditavam em seus olhos. Como foi possível que o mercado fique louco. O que é esse alcance diário Por que bem, minha hipótese da singularidade espacial da fase baixa tenta explicar esse fenômeno, é uma combinação entre o caos e a teoria do jogo com a ficção científica da epoca da teoria do espaço-tempo relativo. No entanto, o artigo russo é complexo. Precisamos de uma explicação simples e intuitiva sobre o que é uma dimensão fractal, afinal. Por favor, verifique este link E depois desse link. Olhe esses links na sequência que eu sugiro. Esta é a explicação mais simples e básica da dimensão fractal. Pode parecer extremamente simples, mas demorou várias horas para obter o conceito. Esses dois artigos exigem apenas uma cultura matemática básica. O próximo nível é entender que a dimensão Fractal está relacionada com o expoente Hurst. E o expoente Hurst nos dá probabilidades. Junte-se a Abr 2010 Status: Membro 180 Posts Quando eu estava lendo este tópico, fiquei atônito com a competência técnica de seus membros. Quanta competência técnica é necessária para construir um filtro digital sofisticado. E, afinal, ver tudo isso falhando nas condições comerciais reais. E há técnicas de análise pessoal que dizem que todas essas coisas técnicas podem ser uma merda de touro. O que você precisa é suporte e resistência algumas linhas de tendência e um indicador simples como SMA ou EMA. E isso é tudo. Bem, onde é a verdade Na verdade eu não sei. O que eu sei é que o apoio e a resistência são importantes, o genio LOL. Mas o que é do ponto de vista científico. Eu acho que o apoio e a resistência estabelecem os atratores caóticos (do muito simples ao muito complexo (os níveis de atração pela ação do preço, o suporte e a resistência são o resultado do atratador caótico e não o produto de ciclos de mercado repetitivos ( No nível muito micro existem outros relacionamentos que são muito complexos). Os níveis de suporte e resistência também podem ser analisados ​​pela teoria dos jogos. Então, depois de todo o conhecimento técnico ter uma explicação científica. Anexarei alguns gráficos onde você verá como O suporte técnico e os níveis de resistência têm uma relação clara com as ordens de compra e venda. Eu postei alguns tiros abaixo, não porque eles são lindos, mas porque nos dão informações muito preciosas. Por exemplo, veja que eu também tenho um link onde um Comerciante experiente explica sua visão da ação de preços com base em apoio avançado e teoria da resistência. As ordens de venda e as ordens de compra foram colocadas no mesmo lugar. Muitos gente pediram a eles O que aconteceu no dia 13 de dezembro. Nós podemos fazer uma hipótese simples de que nós compramos ordens e vendemos ordens exatamente no mesmo lugar. O movimento do preço começou com um movimento muito persistente. E em um lugar foram ativados os pedidos de compra dos compradores e as perdas Stop dos vendedores e que influenciaram o mercado como uma aceleração turbo. Então, quando vemos no mesmo lugar, comprar ordens e encomendar ordens cuidar se o preço atingir esse nível. Normalmente, as ordens de compra estão abaixo do preço e da venda acima. Com essa informação você não está mais cego no mercado, temos um mapa, onde o que esperar (um mapa não da nossa imaginação, mas o processo direcionado por dados). Infelizmente, esta não é uma bola Cristal, nem um Santo Graal, mas todos devem estar atentos a isso, seja qual for o seu sistema ou estilo comercial. Disclaimer: este material contém um material promocional, não posso apagá-lo sem comprometer os direitos autorais de seu dono. Não estou conectado de forma alguma com o autor e isso não é uma promoção de seus serviços de forma alguma. Acabei de estimar que esses dois artigos são interessantes e podem ser um abridor de olho para os novos concorrentes à procura do Santo Graal nos indicadores técnicos LOL. É importante ter um quadro geral onde situar o modelo e ver quando o modelo funciona e onde não o faz. Realmente as implicações deste conhecimento são muito profundas. Confiar cegamente em algoritmos é realmente difícil de conseguir. Por exemplo, imagine como processar a informação. Nós temos uma amostra de mercado real da Oanda (dados gratuitos, há rodadas inteiras aqui dedicadas a este tipo de análise), onde as ordens de mercado são. Então, sabemos onde as fortes zonas de apoio e resistência são baseadas nessas informações e baseadas em análises técnicas (há uma correlação entre a ordem do mercado e o suporte técnico e as zonas de resistência e isso é um fato). Nós estimamos as condições do mercado com base em dois parâmetros. - volatilidade. Isso é bem conhecido - dimensão fractal Eu não tratava este tópico ainda, mas há combinações de padrões baseados na combinação entre a volatilidade e a dimensão fractal e eles dão diferentes padrões. Por exemplo, a baixa dimensão com alta volatilidade é uma condição de mercado muito especial (há uma preocupação de que a dimensão fractal influencie a volatilidade, mas não tenho certeza, prefiro analisá-las como componentes independentes). Aqui eu coloco as idéias e não as desenvolvo na íntegra. E os filtros digitais são apenas um componente da análise de mercado muito complexa. Aliás, é uma outra versão do BB MACD da Alma. Realmente legal. Imagens anexas (clique para ampliar) Eu vou ser curto. Você precisa de quotSSA de preço para executá-lo. Eu posso preparar uma versão gratuita na Caterpillar, mas vai matar a máquina. Eu também fiz uma versão SSA do ASCTrend. Eu corri em um simulador que pintou duas barras quando mudou a cor. Muito bom para ser verdade novamente. Eu espero que o seu espaço possa nos dar uma mono-lagarta grátis e confiável, não como o meu. Olha, você pode postar o bb macd ssa indi, parece impressionante agora estou usando rbci 2 indi, eu encontrei na net que é do tsd , Você pode me dizer algo sobre isso, eu vejo que, quando ele vai através de algo, ele vai indo, mas quando ele salta de uma dessas linhas semelhante a sr e pivôs, ele vai na outra direção, essa configuração parece interessante i Encontrei alguns modelos legais para vsa, e adicionou a indicação forexfactoryshowthre. 1post4246719 Se você soubesse apenas a magnificência dos Quotes 3, 6 e 9 Se você soubesse a magnificência dos 3, 6 e 9, então você teria uma chave para o universo. Mas tesla é essa a chave que Tesla estava se referindo a Fibonacci Sequência que começa com (3,6,9,15,24,39,63,102) (165,267,432,699,1131,1830, 2961, 471) (7752. Valores indig (3,6,9,6,6,3,9,3 ) (3,6,9,6,6,3,9,3) (3. cria uma oitava de repetição. Eu realmente não sei o que isso significa paz, mikey godlikeproductionsfo. Sage675986pg1 eu li isso e isso levou a encontrar este gtgtgtgtgt Re: Se você soubesse apenas a magnificência dos 3, 6 e 9Quote, você encontrou o enneagram re 3 6 9 também olha a lei de três e a lei de sete, 1 4 2 8 5 7 1. lei de três e lei de sete Tem nove em comum, é onde eles se encontram, o mesmo pode ser dito do Enneagrama. A seqüência de fibonacci quando condensada a um dígito repete em um ciclo de 24 com três, seis ou nove em cada quarta posição. 1,1,2 3,5,8,4,3,7,1,8,9,8,8,7,6,4,1,5,6,2,8,1,3 Quoti Ng: Anonymous Coward 574063 E este blog leva o padrão de 24 para outro nível de compreensão. Link para kachina2017.wordpress e 24 o Coral Castle FLYWHEEL e a bobina MARKO RODIN como apontado. Raphaelquot que levou a encontrar este gtgtgtgtgt em. wikipedia. orgwikiLogisticmap o bit importante sendo a oitava talvez (quotFor 952 racional, depois de um número finito de iterações xn mapas em uma seqüência periódica.) Murrey matemática com base em Gann Dunno. Talvez matemática não-linear valha a pena investigar gtgtgtgt ver postagem do ninho pleasegtgtgtgtgt Eu acho que as pessoas vão entender o que é tudo sobre se nós damos o seguinte link e colocamos tudo isso em contexto. E não esqueça doar para a Wikipedia até 3 USD é suficiente. Uma tal ramificação nos deu um despertador em 6 de maio. Os mercados financeiros surgiram naquela tarde. Vocês ouviram as histórias de horror. As ações da Accenture, por exemplo, passaram de 40,13 para apenas um centavo antes de serem recuperadas. O Dow perdeu cerca de 1.000 pontos, e depois recuperou mais de dois terços do fechamento da negociação. Se o acidente tivesse ocorrido no início daquele dia, quando os mercados europeus ainda estavam abertos, todo o mundo financeiro teria sido abalado. O relatório divulgado em 1º de outubro pelas equipes da CFTC e a SEC nos conta o que aconteceu. Ele não aponta os dedos para um único culpado como pensam algumas pessoas. Ele descreve mercados que já estavam nervosos devido a notícias econômicas que saíam da Europa. A volatilidade era o dobro dos níveis normais, mas a liquidez era leve. Os vendedores não podiam encontrar compradores. Então, quando uma empresa utilizou um programa de negociação 8212not HFT, mas um robô algorítmico8212 para vender o que normalmente seria um conjunto bastante comum de 75.000 contratos de futuros SampP E-Mini com mais de 4 bilhões de dólares, os mercados saíram de um penhasco. HFT arbitrageurs e outros, vendo que o mercado caiu, reconheceu a oportunidade de comprar uma troca baixa e vender contratos correspondentes a um preço mais alto em outros lugares. Essa é uma das razões pelas quais vimos o efeito em cascata nos mercados de commodities e valores mobiliários. A boa notícia é que os mercados recuperaram grande parte da perda. It8217s também boa notícia de que os reguladores e as trocas estão instituindo procedimentos para tornar os mercados mais efetivos e menos suscetíveis a interrupções. Pode surpreender alguns, mas as pequenas falhas de flash ocorrem muitas vezes. Eles não causam uma ruptura como a de 6 de maio, mas mais de uma vez este ano nos mercados de futuros e várias vezes em ações individuais, os programas robóticos desenfreados interromperam os mercados. Com isso quero dizer, eles custaram dinheiro às pessoas. Em fevereiro, por exemplo, uma empresa perdeu um milhão de dólares no mercado de petróleo em menos de um segundo. Essa empresa perdeu seu próprio dinheiro, mas às vezes mercados inteiros são afetados e muitas pessoas inocentes estão feridas. Quot What about Low Phase Space Singularity Juntado em abril de 2010 Status: Membro 180 Posts Este é o outro indicador do mesmo sistema. É chamado de índice dinâmico Traders. O sistema é chamado de método Synergy Trading. Este é um método muito bem documentado de pessoas muito legais. Então eu queria ver se o alisamento digital pode melhorar os indicadores. Considero que o suavização pode suavizar muito barulho rosa. Você vai julgá-lo, pelo menos você tem a escolha. Usei a biblioteca de Kositsin para suavizar. Nós temos o mesmo indicador, mas é mais suave. Este é um exemplo clássico de como a filtragem digital pode melhorar um bom indicador. Claro que você precisa das bibliotecas jjma que você pode encontrar anteriormente neste tópico. O mesmo é para o SSA normalizar. Imagens anexadas (clique para ampliar) Optimized Trend Trading Juntado em janeiro de 2008 Status: MathMaven 193 Posts Anexado é uma captura de tela do meu software TopCat para o EURUSD por hora nos últimos dias. Fez bastante bem recebendo 500 pips. As condições do mercado são horribles agora, de modo a ficar de lado (e também ter que fazer o trabalho diário: - ((assim também, não há diversão no mercado). Neste modo de exibição, as barras são de cor verde onde estamos LONGO e vermelho onde estamos CORTO. Não é confundido com a codificação de cores das barras de cima e de baixo). TopCat só está interessado em HILO, de modo que a OPCL não é mostrada. O TopCat significa quotTrend Optimized Phase-Cyclic Analysis Traderquot e usa alguns DSP muito sofisticados dos meus dias projetando o radar Nimrod Searchwater. O filtro principal tem um alisamento equivalente a uma MA de 40 bar, mas com um retardo de cerca de 0,3 de uma barra, acoplado com excelente linearidade de fase. O filtro principal é a linha azul com o gatilho do portão de alcance em vermelho. As marcas de cruzamento são entradas. Em tendências, nós fazemos espetacularmente bem, conseguindo até 85% da tendência. Em chicotadas, o filtro de destruição de radar tenta nos manter afastados (na captura de tela são as barras brancas). Imagem anexa (clique para ampliar) Inscrito em dezembro de 2007 Status : Membro 253 Posts Você está compartilhando com você? S ou simplesmente mostrando isso Junte-se a janeiro de 2008 Status: MathMaven 193 Posts Apenas pensou que pessoas poderiam estar interessadas. Isso é tudo. Especialmente no que pode ser feito com processamento de sinal digital sofisticado. Eu tenho muitos rumores de que 90 de todos os comerciantes perdem dinheiro e outros rumores de que 90 de todo o dinheiro são negociados usando algum tipo de MA (ou um dos mais desconcertantes intervalos de indicadores com base neles). Eu só me pergunto se existe uma correlação aqui. Inscritos em Nov 2007 Status: Membro 1.142 Posts você pode usar o indicador de barras pintadas também Se houver um codificador, talvez ele possa melhorar esse indicater um pouco. Imagem anexa (clique para ampliar) Inscrito em julho de 2006 Status: Gráficos PA gt 3,250 Posts Nenhuma idéia de como isso é diferente de um cruzamento. Anexando um cronômetro JMA simples local, a curva ajustada para se assemelhar ao seu gráfico. Só porque você encontrou uma das 52 semanas que fazem pips agradáveis ​​não faz uma exceção ao que você disse: tem muitos rumores de que 90 de todos os comerciantes perdem dinheiro e outros rumores de que 90 de todo o dinheiro são negociados usando algum tipo de MA (ou Um dos mais desconcertantes intervalos de indicadores baseados neles). Eu só me pergunto se há uma correlação aqui. Ambos os fins do balanço tiveram configurações de ação de preço puro. Na verdade, tivemos apenas uma sessão de conversa nesse par e os balanços ontem em J16 Attached Image (clique para ampliar)